岗位职责：

量化策略模型开发，包括但不限于因子研究、套利策略、事件策略、机器学习算法等。

国内外前沿文献阅读与理论研究。

岗位要求：（具备以下背景或相似背景之一）：

1、计算物理\化学\数学\统计学\计算机\相关专业背景（数学建模or奥赛获奖加分）

2、拥有金融与理工科复合专业背景，具备深厚编程能力

对于优秀的人才，我们没有过多门槛，如果你满足以下至少4点：

1、硕士以上学历，有1-3年国内股票量化金融领域投研经验（欢迎优秀应届生、在校生）

2、对于A股市场有深入了解，对于A股市场运行规律与策略有过数量化研究更佳，公募基金、券商自营资管和私募基金从事过量化投资的优先

3、对某一领域的策略有很深研究，如交易行为，财务分析，组合优化算法，另类和事件驱动投资策略等

4、精通至少一门编程语言（Python/matlab/C++/R/Java）, 熟悉数据库应用

5、具备优秀的数理基础，有较强的逻辑思维能力和数学分析能力，具备发现问题解决问题的能力

6、良好团队合作意识和沟通能力，严谨的科研态度，热爱投资，具有钻研精神

招聘人数：2-5人

工资待遇：面议。

公司主页：http://www.tempoasset.com

公司地址：上海浦东民生路1199弄五道口金融广场19层（杨高中路地铁站）

应聘方式：有意者请将简历发送至quant@tempoasset.com，标题注明申请岗位。